Introducción a la econometría.
Wooldridge, Jeffrey M.
Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. - Cuarta Edición - México Cengage Learning 2010 - xx, 865 páginas; fig, tablas;
1. Naturaleza de la econometría y los datos económicos.
2. El modelo de regresión simple.
3. Análisis de regresión múltiple: estimación.
4. Análisis de regresión múltiple: inferencia.
5. Análisis de regresión múltiple: MCO asintóticos.
6. Análisis de regresión múltiple: temas adicionales.
7. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa.
8. La heteroscedasticidad.
9. Más sobre los problemas de especificación y datos.
10. Análisis de regresión básico con datos de series de tiempo.
11. Temas adicionales sobre el uso de MCO con datos de series de tiempo.
12. Correlación serial y heteroscedasticidad en regresiones de series de tiempo.
13. Agrupamiento transversal en el tiempo: métodos simples de datos de panel.
14. Métodos avanzados de datos de panel.
15. Estimación de variables instrumentales y mínimos cuadrados de dos etapas.
16. Modelos de ecuaciones simultáneas.
17. Modelos limitados de variables dependientes y correcciones a la selección de la muestra.
18. Tópicos avanzados de series de tiempo.
19. Realización de un proyecto empírico.
Este libro, líder en el mercado, tiene por objetivo proporcionar una forma diferente de analizar la econometría y su aplicación a problemas reales. Cada método econométrico está motivado por una cuestión particular que enfrentan los investigadores que analizan datos no experimentales. El punto central en la obra es entender e interpretar las hipótesis a la luz de aplicaciones empíricas reales; las matemáticas que se requieren son sólo álgebra preuniversitaria y elementos básicos de probabilidad y estadística.
9789708300599
Econometría
Heteroscedasticidad
Variables
Modelos de ecuaciones
Análisis de regresión
330.015195 / W913
Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. - Cuarta Edición - México Cengage Learning 2010 - xx, 865 páginas; fig, tablas;
1. Naturaleza de la econometría y los datos económicos.
2. El modelo de regresión simple.
3. Análisis de regresión múltiple: estimación.
4. Análisis de regresión múltiple: inferencia.
5. Análisis de regresión múltiple: MCO asintóticos.
6. Análisis de regresión múltiple: temas adicionales.
7. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa.
8. La heteroscedasticidad.
9. Más sobre los problemas de especificación y datos.
10. Análisis de regresión básico con datos de series de tiempo.
11. Temas adicionales sobre el uso de MCO con datos de series de tiempo.
12. Correlación serial y heteroscedasticidad en regresiones de series de tiempo.
13. Agrupamiento transversal en el tiempo: métodos simples de datos de panel.
14. Métodos avanzados de datos de panel.
15. Estimación de variables instrumentales y mínimos cuadrados de dos etapas.
16. Modelos de ecuaciones simultáneas.
17. Modelos limitados de variables dependientes y correcciones a la selección de la muestra.
18. Tópicos avanzados de series de tiempo.
19. Realización de un proyecto empírico.
Este libro, líder en el mercado, tiene por objetivo proporcionar una forma diferente de analizar la econometría y su aplicación a problemas reales. Cada método econométrico está motivado por una cuestión particular que enfrentan los investigadores que analizan datos no experimentales. El punto central en la obra es entender e interpretar las hipótesis a la luz de aplicaciones empíricas reales; las matemáticas que se requieren son sólo álgebra preuniversitaria y elementos básicos de probabilidad y estadística.
9789708300599
Econometría
Heteroscedasticidad
Variables
Modelos de ecuaciones
Análisis de regresión
330.015195 / W913