Introducción a los mercados de futuros y opciones.
Hull, John C.
Introducción a los mercados de futuros y opciones. - Cuarta Edición - Madrid, España Pearson Prentice Hall 2002 - xvi, 576 páginas; Diagramas, Gráficos, Tablas; 19.5 x 25 cm; CD
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Capítulo 1. Introducción.
Capítulo 2. Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward).
Capítulo 3 Determinación de precios a plazo de los futuros.
Capítulo 4. Estrategias de cobertura con contratos de futuros.
Capítulo 5. Mercados de tipos de interés.
Capítulo 6. Swaps.
Capítulo 7. Funcionamiento de los mercados de opciones.
Capítulo 8. Propiedades de las opciones sobre acciones.
Capítulo 9. Estrategias especulativas utilizando opciones.
Capítulo 10. Introducción a los árboles binomiales.
Capítulo 11. Valoración de opciones sobre acciones el modelo Black-Scholes.
Capítulo 12. Opciones sobre índices bursátiles y divisas.
Capítulo 13. Opciones sobre contratos de futuros.
Capítulo 14. Curvas (o sonrisas) de volatilidad.
Capítulo 15. Las letras griegas.
Capítulo 16. Valor en riesgo.
Capítulo 17. Valoración mediante árboles binomiales.
Capítulo 18. Opciones sobre tipos de interés.
Capítulo 19. Opciones exóticas y otros productos no estándar.
Capítulo 20. Derivados sobre crédito, clima, energía y seguros. Capítulo 21. Las catástrofes con derivados y lo que podemos aprender de ellas.
Respuestas a las preguntas de los test. -- Glosario. -- DerivaGem Software. -- Tabla para N(x) cuando x≤0. -- Tabla para N(x) cuando X≥0. Anx.1: CD-ROM. Incluye la versión 1.51.01 de DerivaGem, el cual consta de dos aplicaciones en Excel: la calculadora de opciones y el creador de aplicaciones. DerivaGem es un nuevo software basado en Excel, con el que se pueden realizar cálculos sobre precios de opciones, volatilidades implícitas y sobre tipos de interés. También se pueden construir árboles binomiales y producir diferentes gráficos que muestran el impacto de distintas variables sobre el precio de las opciones.
La cuarta edición de “Introducción a los mercados de futuros y opciones”, es la referencia básica para quienes, estudiantes o profesionales, deseen adquirir un conocimiento operativo de los mercados de productos derivados, futuros, swaps y opciones. Esta edición incluye tres nuevos capítulos sobre opciones exóticas y otros productos no estándar, derivados sobre crédito, clima, energía y seguros; las últimas crisis de los mercados y qué aprender de ellas, nuevo material sobre mercados de tipos de interés, volatilidad y valor en riesgo, nuevos ejemplos y problemas que refuerzan los conceptos clave.
8420533866
Mercados
Futuros
Estrategias
Contratos
Valor en Riesgo
332.644 / H913
Introducción a los mercados de futuros y opciones. - Cuarta Edición - Madrid, España Pearson Prentice Hall 2002 - xvi, 576 páginas; Diagramas, Gráficos, Tablas; 19.5 x 25 cm; CD
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Capítulo 1. Introducción.
Capítulo 2. Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward).
Capítulo 3 Determinación de precios a plazo de los futuros.
Capítulo 4. Estrategias de cobertura con contratos de futuros.
Capítulo 5. Mercados de tipos de interés.
Capítulo 6. Swaps.
Capítulo 7. Funcionamiento de los mercados de opciones.
Capítulo 8. Propiedades de las opciones sobre acciones.
Capítulo 9. Estrategias especulativas utilizando opciones.
Capítulo 10. Introducción a los árboles binomiales.
Capítulo 11. Valoración de opciones sobre acciones el modelo Black-Scholes.
Capítulo 12. Opciones sobre índices bursátiles y divisas.
Capítulo 13. Opciones sobre contratos de futuros.
Capítulo 14. Curvas (o sonrisas) de volatilidad.
Capítulo 15. Las letras griegas.
Capítulo 16. Valor en riesgo.
Capítulo 17. Valoración mediante árboles binomiales.
Capítulo 18. Opciones sobre tipos de interés.
Capítulo 19. Opciones exóticas y otros productos no estándar.
Capítulo 20. Derivados sobre crédito, clima, energía y seguros. Capítulo 21. Las catástrofes con derivados y lo que podemos aprender de ellas.
Respuestas a las preguntas de los test. -- Glosario. -- DerivaGem Software. -- Tabla para N(x) cuando x≤0. -- Tabla para N(x) cuando X≥0. Anx.1: CD-ROM. Incluye la versión 1.51.01 de DerivaGem, el cual consta de dos aplicaciones en Excel: la calculadora de opciones y el creador de aplicaciones. DerivaGem es un nuevo software basado en Excel, con el que se pueden realizar cálculos sobre precios de opciones, volatilidades implícitas y sobre tipos de interés. También se pueden construir árboles binomiales y producir diferentes gráficos que muestran el impacto de distintas variables sobre el precio de las opciones.
La cuarta edición de “Introducción a los mercados de futuros y opciones”, es la referencia básica para quienes, estudiantes o profesionales, deseen adquirir un conocimiento operativo de los mercados de productos derivados, futuros, swaps y opciones. Esta edición incluye tres nuevos capítulos sobre opciones exóticas y otros productos no estándar, derivados sobre crédito, clima, energía y seguros; las últimas crisis de los mercados y qué aprender de ellas, nuevo material sobre mercados de tipos de interés, volatilidad y valor en riesgo, nuevos ejemplos y problemas que refuerzan los conceptos clave.
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Mercados
Futuros
Estrategias
Contratos
Valor en Riesgo
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